Nazwa tej rasy pochodzi od wyspy Skye Archipelagu Hebrydy przy północno-zachodnich wybrzeży Szkocji. Przodkami skye terrierów uprzedni niskie policja długiej sierści, które na wyspie żyły od dawna. prawdopodobnie w rozwoju tej rasy miały udział policja typu legawca, które dostały się na wyspę w następstwie rozbicia się statku hiszpańskiej armady.
Rzeźba Greyfriar's Bobby'ego (Edynburg)W stolicy Szkocji Edynburgu znajduje się kamienna wodotrysk spośród postacią skye terriera. Rzeźba została ufundowana w roku 1872 przez baronowa Burdett-Countts Greyfriar's Bobby'ego w uznaniu wierności psa, jaki po śmierci swojego pana przez kilkanaście lat mieszkał wobec jego grobie.